El eMule tiene una aplicacion interna que permite configurar el cortafuegos de windows automaticamente, aunque depende del service pack que tengáis.
Voy a explicar como hacerlo automaticamente, y para los que no os funcione lo explicare para hacerlo manualmente.

Activación de Cortafuegos Automática.
Si tenéis el cortafuegos de windows activado, la primera vez que abráis el eMule saldrá este MENSAJE, lógicamente tendréis que presionar el botón Desbloquear, y así quedara automaticamente desbloqueado el eMule.
Si no sale este mensaje, entonces tenéis que arrancar el eMule y entrar en la pestaña Preferencias/Conexion, en la mitad de la ventana viereis un botón que dice Abrir estos puertos en el cortafuegos interno de WinXP, al presionar este botón el eMule quedara automaticamente desbloqueado por el cortafuegos de windows.
Si ese botón esta deshabilitado, entonces tendréis que hacerlo manualmente.
Activación de Cortafuegos Manual.
Para desbloquear el eMule manualmente debereis ir a Inicio/Configuracion/Conexiones de red, en la conexion correspondiente a vuestra tarjeta de red, en la cual pondrá Conexion de área local, tenéis que pinchar con el botón derecho del ratón y seleccionáis la opción propiedades, luego seleccionáis la pestaña Opciones avanzadas, y presionáis el botón Configuracion, en la ventana que se abre pincháis en la pestaña Excepciones, y a continuación presionáis el botón
Agregar programa…, se abrirá una nueva ventana con un listado de programas, entre los cuales debéis seleccionar el emule, y presionar el botón aceptar, las ventanas que queden abiertas debemos cerrarlas presionando siempre el botón Aceptar, y con esto quedara desbloqueado el eMule.